目錄

• 一、數據准備
• 二、5日均線和30日均線
• • 1 - 均線的概念
  • 2 - 計算5日均線與30日均線
  • 3 - 畫出MA5和MA30
• 三、金叉和死叉
• • 1 - 金叉和死叉概念
  • 2 - 分析所有金叉日期和死叉日期
• 四、使用金叉死叉策略回測
• • 1 - 需求分析
  • 2 - 數據處理
  • 3 - 收益回測計算
• 五、jupyter筆記

一、數據准備

• 使用tushare包獲取某股票的歷史行情數據：我們已經在3、Python量化交易-股票數據預處理&跌幅買賣收益分析中獲取了股票的歷史數據信息，這裡我們只需要將csv讀取出來即可
  

二、5日均線和30日均線

1 - 均線的概念

• 什麼是均線：對於每一個交易日，都可以計算出前N天的移動平均值，然後把這些移動平均值連起來，成為一條線，就叫做N日移動平均線。移動平均線常用線有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指標
  • 5天和10天的是短線操作的參照指標，稱做日均線指標；
  • 30天和60天的是中期均線指標，稱做季均線指標；
  • 120天和240天的是長期均線指標，稱做年均線指標
• 均線計算方法：MA=（C1+C2+C3+…+Cn)/N C:某日收盤價 N:移動平均周期（天數）
• 均線圖解
  

2 - 計算5日均線與30日均線

3 - 畫出MA5和MA30

三、金叉和死叉

1 - 金叉和死叉概念

• 股票分析技術中的金叉和死叉，可以簡單解釋為
  • 分析指標中的兩根線，一根為短時間內的指標線，另一根為較長時間的指標線。
  • 如果短時間的指標線方向拐頭向上，並且穿過了較長時間的指標線，這種狀態叫“金叉”；
  • 如果短時間的指標線方向拐頭向下，並且穿過了較長時間的指標線，這種狀態叫“死叉”；
  • 一般情況下，出現金叉後，操作趨向買入；死叉則趨向賣出。當然，金叉和死叉只是分析指標之一，要和其他很多指標配合使用，才能增加操作的准確性
• 金叉和死叉圖解
  

2 - 分析所有金叉日期和死叉日期

• 切掉無效的數據
  

• 金叉與死叉的計算算法

四、使用金叉死叉策略回測

1 - 需求分析

• 需求：如果我從假如我從2010年1月1日開始，初始資金為100000元，金叉盡量買入，死叉全部賣出，則到今天為止，我的炒股收益率如何？
• 分析：
  • 買賣股票的單價使用開盤價
  • 買賣股票的時機
  • 最終手裡會有剩余的股票沒有賣出去
    • 會有。如果最後一天為金叉，則買入股票。估量剩余股票的價值計算到總收益
      • 剩余股票的單價就是用最後一天的收盤價

2 - 數據處理

• 1代表金叉，0代表死叉
  
• 合並s1和s2，根據日期排序
  
• 按需求過濾出2010年到2020的數據
  

3 - 收益回測計算

五、jupyter筆記

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